Alegeți Stat > Seria temporală > Autocorelare
Cum verificați autocorelarea în Minitab?
Selectați Stat > Seria temporală > Autocorelare și selectați reziduurile; aceasta afișează funcția de autocorelare și statistica testului Ljung-Box Q.
Cum găsiți autocorelarea?
O metodă obișnuită de testare a autocorelației este testul Durbin-Watson. Software-ul statistic, cum ar fi SPSS, poate include opțiunea de a rula testul Durbin-Watson atunci când se efectuează o analiză de regresie. Testele Durbin-Watson generează o statistică de testare care variază de la 0 la 4.
Cum găsiți autocorelația într-o diagramă reziduală?
Autocorelația are loc atunci când reziduurile nu sunt independente unele de altele. Adică atunci când valoarea lui e[i+1] nu este independentă de e. În timp ce un grafic rezidual sau un grafic lag-1 vă permite să verificați vizual autocorelația, puteți testa în mod oficial ipoteza utilizând testul Durbin-Watson.
Unde folosim autocorelarea?
Autocorelarea în analiza tehnică
Analiștii tehnici pot folosi autocorelarea pentru a să-și dea seama cât de mult influențează prețurile anterioare pentru un titlu asupra prețului său viitor. Autocorelarea poate ajuta la determinarea dacă există un factor de impuls în joc cu un anumit stoc.
