2: Funcția de autocorelare a unui proces aleatoriu WSS este o funcție pară; adică RXX(τ)=RXX(–τ) . Această proprietate poate fi stabilită cu ușurință din definiția autocorelației. Rețineți că RXX(−τ)=E[X(t)X(t−τ)]. Deoarece x(t) este WSS, această expresie este aceeași pentru orice valoare a lui t.
Ce proces WSS?
Un proces aleatoriu se numește staționar cu sens slab sau staționar cu sens larg (WSS) dacă funcția sa medie și funcția sa de corelare nu se modifică prin schimbări în timp.
Ce este autocorelarea în proces aleatoriu?
Introducere în procesele aleatorii
În principiu, funcția de autocorelare definește cât de mult este similar un semnal cu o versiune decalată în timp a lui însuși . Un proces aleatoriu X(t) se numește proces de ordinul doi dacă E[X2(t)] < ∞ pentru fiecare t ∈ T.
Ce este autocorelarea în procesul stocastic?
Dacă X și Y reprezintă același proces CT stocastic, atunci funcția de corelare devine cazul special numit autocorelare. R.
Este procesul gaussian WSS sau SSS?
dacă procesul este împreună WSS gaussian și SSS. dacă procesul este zgomot gaussian alb, proces WSS și SSS cu medie=0 și R(τ)=K(τ).
