R-pătrat ar trebui să reflecte cu exactitate procentul variației variabilei dependente pe care o explică modelul liniar. R2 nu trebuie să fie mai mare sau mai mică decât această valoare.
Care este o valoare bună a pătratului R?
În alte domenii, standardele pentru o citire bună a R-pătratului pot fi mult mai ridicate, cum ar fi 0,9 sau mai mare. În finanțe, un R-pătrat peste 0,7 ar fi văzut în general ca indicând un nivel ridicat de corelație, în timp ce o măsură sub 0,4 ar arăta o corelație scăzută.
Este mai bine ca R-pătratul să fie mare sau scăzut?
Cea mai comună interpretare a r-pătratului este cât de bine se potrivește modelul de regresie cu datele observate. De exemplu, un pătrat r de 60% arată că 60% din date se potrivesc modelului de regresie. În general, un pătrat r mai mare indică o potrivire mai bunăpentru model.
Cât de scăzut ar trebui să fie R-pătratul?
- dacă valoarea R-pătratului 0.3 < r < 0.5 această valoare este în general considerată o dimensiune a efectului slabă sau mică, - dacă valoarea R-pătratului 0,5 < r 0.7 această valoare este, în general, considerată mărimea efectului puternic, Ref: Sursa: Moore, D. S., Notz, W.
De ce R-pătratul este atât de mic?
O valoare scăzută a R-pătratului indică faptul că variabila dvs. independentă nu explică mare lucru în variația variabilei dvs. dependente - indiferent de semnificația variabilei, aceasta vă informează că variabila independentă identificată, chiar dacăsemnificativ, nu reprezintă o mare parte din media dvs. …
