Contango este când prețul futures este peste prețul la vedere viitor estimat. 3 Deoarece prețul futures trebuie să convergă cu prețul la vedere viitor așteptat, contango implică că prețurile futures scad în timp, deoarece informațiile noi le aliniază la prețul spot viitor așteptat.
Cum se întâmplă contango?
Contango este o situație în care prețul futures al unei mărfuri este mai mare decât prețul spot. Contango are loc de obicei când prețul unui activ este de așteptat să crească în timp. Aceasta are ca rezultat o curbă înainte înclinată în sus.
Este contango optimist sau urs?
Contango este astfel un indicator ascendent, care arată că piața se așteaptă ca prețul contractului futures să crească constant în viitor.
Ce cauzează contango și backwardation?
Opusul retrogradării este contango, unde prețul contractului futures este mai mare decât prețul așteptat la o anumită expirare viitoare. … Cauza principală a retrogradării pe piața futures a mărfurilor este o lipsă de mărfuri pe piața spot. Manipularea ofertei este comună pe piața țițeiului.
De unde știi dacă este retrogradare sau contango?
Contango și backwardation sunt termeni folosiți pentru a defini structura curbei înainte. Când o piață este în contango, prețul forward al unui contract futures este mai mare decât prețul spot. În schimb, atunci când o piață este în retrogradare,prețul forward al contractului futures este mai mic decât prețul spot.
