Covarianța este un instrument statistic care este folosit pentru a determina relația dintre mișcarea prețurilor a două active. Când două stocuri tind să se miște împreună, ele sunt văzute ca având o covarianță pozitivă; când se mișcă invers, covarianța este negativă.
Unde se folosește covarianța?
Covarianța este folosită în teoria portofoliului pentru a determina ce active să includă în portofoliu. Covarianța este o măsură statistică a relației direcționale dintre prețurile a două active. Teoria modernă a portofoliului utilizează această măsurătoare statistică pentru a reduce riscul general pentru un portofoliu.
Ar trebui să folosesc covarianța sau corelația?
Pune simplu, ar trebui să utilizați matricea de covarianță atunci când variabilele sunt pe scale similare și matricea de corelație atunci când scalele variabilelor diferă.
Pentru ce este folosită covarianța eșantionului?
Covarianța eșantionului este utilă pentru a aprecia fiabilitatea eșantionului înseamnă ca estimatori și este, de asemenea, utilă ca estimare a matricei de covarianță a populației.
Ce este covarianța cu exemplul?
Covarianța este o măsură a cât de mult variază împreună două variabile aleatoare. Este similar cu variația, dar unde varianța vă spune cum variază o singură variabilă, covarianța vă spune cum variază două variabile împreună.
