O Swaption Bermuda este un fel de opțiune pentru un swap pe rata dobânzii care poate fi exercitată numai la date predeterminate - adesea într-o singură zi în fiecare lună. Acest lucru le permite investitorilor la scară largă să aibă o opțiune care le permite să treacă de la rate fixe la rate ale dobânzii variabile într-un program stabilit.
Ce este schimbarea receptorului?
O swaption de receptor este opusul, adică cumpărătorul are opțiunea de a încheia un contract de swap în care va primi rata fixă și va plăti rata flotantă. … Dincolo de acești termeni, cumpărătorul și vânzătorul trebuie, de asemenea, să convină dacă stilul de schimb va fi bermudan, european sau american.
Cum stabiliți prețul unui schimb de Bermude?
Găsiți valoarea de bază a swap-ului ratei dobânzii la fiecare bancnotă finală. Efectuați un proces de inducție înapoi, retrocedând în mod iterativ de la datele finale până la atingerea datei de evaluare. Comparați valorile exercițiului cu valorile intrinseci la fiecare dată de exercițiu. Valoarea la data evaluării este prețul schimbului din Bermuda.
Ce este o schimbare a ratei dobânzii?
O schimbare a ratei dobânzii vă oferă dreptul (dar fără nicio obligație), în calitate de împrumutat de fonduri substanțiale, de a intra într-un swap pe rata dobânzii la o rată a dobânzii convenită la o dată stabilită în viitor. …
Ce este la schimbul de bani?
Inseamnă swaption la bani; o swaption (opțiune de swap) în, care reprezintă prețul de exercitare al opțiunii și rata forward (înschimbul) sunt egale cu. … Deținătorul opțiunii are dreptul de a încheia un swap pe rata dobânzii pe parcursul duratei sale, inclusiv data scadenței sau numai la scadență.
