În toate cazurile, formula pentru estimatorul MCO rămâne aceeași: ^β=(XTX) −1XTy; singura diferență este modul în care interpretăm acest rezultat.
Cum se calculează OLS?
OLS: Metoda obișnuită a celor mai mici pătrate
- Setați o diferență între variabila dependentă și estimarea acesteia:
- Pătrat diferența:
- Faceți suma pentru toate datele.
- Pentru a obține parametrii care fac ca suma diferenței pătrate să devină minime, luați derivată parțială pentru fiecare parametru și echivalați-o cu zero,
Care este estimatorul obișnuit cu cel mai mic pătrat?
În statistici, cele mai mici pătrate obișnuite (OLS) sau cele mai mici pătrate liniare este o metodă de estimare a parametrilor necunoscuți într-un model de regresie liniară. Această metodă minimizează suma distanțelor verticale pătrate dintre răspunsurile observate în setul de date și răspunsurile prezise prin aproximarea liniară.
Cum scrieți o ecuație de regresie MCO?
Ecuația de regresie liniară
Ecuația are forma Y=a + bX, unde Y este variabila dependentă (aceasta este variabila care merge pe Y axa), X este variabila independentă (adică este reprezentată grafic pe axa X), b este panta dreptei și a este intersecția cu y.
Cum scrieți o ecuație de regresie?
O linie de regresie liniară are o ecuație a formei Y=a + bX, unde X estevariabila explicativă și Y este variabila dependentă. Panta dreptei este b, iar a este interceptul (valoarea lui y când x=0).